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Numerical Study of the Convexity of the Exercise Boundary of the American Put Option on a Dividend-Paying Asset
颁布单位:[the University of Pittsburgh] | 颁布时间:2009 | 实施时间:2009 | 学科分类:[american put option, black-scholes equation, convexity, dividend, early exercise boundary, explicit, front fixing method, implicit, matlab, newton-raphson method, numerical methods]
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